En présence de points aberrants, l'estimation des coefficients d'une régression linéaire s'en trouve fortement perturbée. La macro SAS^®, ici proposée, permet de détecter les points aberrants à partir de leur distance de Mahalanobis vis à vis du point moyen de l'échantillon. La fixation d'un seuil de rejet pour le test du Khi-deux associé, exprimé sous forme de probabilité critique, permet de détecter les points aberrants et de les invalider. Une procédure itérative procède à une élimination successive. Le test d'arrêt porte sur la variation du coefficient de détermination dont le seuil est choisi par l'utilisateur.
Cette méthode nécessite de pouvoir accéder sous licence à plusieurs modules du logiciel SAS^®, à savoir:

Elle peut être utilisée sous tous les systèmes d'exploitation supportés par SAS^®.
Le fichier compressé que vous pouvez télécharger contient outre le code de la macroprocédure, une notice explicative qui précise et délimite son champ d'application.